آخرین خبرها
خانه / مدل های پنل دیتا / نکاتی در برآورد مدل های رگرسیون تابلویی

نکاتی در برآورد مدل های رگرسیون تابلویی

در برآورد های تجربی مدل های رگرسیون تابلویی عموما سه دسته آزمون های پیش از تخمین مدل وجود دارد:

۱. آزمون های تلفیق پذیری (poolability): از آنجاکه در رهیافت تابلویی با تعدادی مقاطع طی یک دوره زمانی خاص روبرو هستیم، آنچه به عنوان یک سوال مهم مطرح می گردد این است که آیا ضرایب اثرگذاری متغیرهای توضیحی در بین مقاطع یکسان است (داده ها تلفیق پذیرند) یا اینکه مقطع به مقطع تغییر می کند و باید جداگانه برآورد گردد. آزمون تلفیق پذیری به محقق کمک می کند به این سوال پاسخ دهد. در تحقیقات تجربی داخلی ، عموما این آزمون صورت نمی گیرد در حالیکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۲. آزمون معناداری اثرات انفرادی : یکی از مهمترین ویژگی های داده های تابلویی ترکیب مقاطع مختلف (استان ها، بنگاه ها، کشورها) در طول زمان است. سوال مهم در این زمینه آن است که آیا می توان داده ها را ترکیب کرد و یا اینکه برای هر مقطع یک نماینده ( اثر انفرادی مقطع) لحاظ نمود؟ آزمون F لیمر به این سوال پاسخ می دهد. فرضیه صفر این آزمون عدم معناداری اثرات انفرادی مقاطع است.

۳. آزمون معناداری اثرات تصادفی : اثرات انفرادی مقاطع می تواند به دو صورت در مدل لحاظ گردد. ثابت و تصادفی. آزمون معناداری اثرات تصادفی ، تصادفی بودن این اثرات را مورد آزمون قرار می دهد. مهمترین مزیت اقتصادسنجی لحاظ تصادفی اثرات انفرادی مقاطع این است که تعداد پارامترهای قابل تخمین مدل کاهش می یابد و بدین ترتیب تعداد درجات آزادی کمتری از دست می رود. آماره این آزمون بروش-پاگان بودن و دارای توزیع کای دو با یک درجه آزادی است. فرضیه صفر این آزمون غیر تصادفی بودن اثرات انفرادی مقاطع است.

۴. آزمون انتخاب بین مدل های اثرات ثابت و تصادفی : در صورتیکه از آزمون F لیمر، معناداری اثرات انفرادی نتیجه شود، باید در مرحله بعد و قبل از تخمین مدل، بین دو نوع رویکرد ثابت و تصادفی بر اساس آزمون هاسمن انتخاب نمود. آزمون هاسمن دارای فرضیه صفر تصادفی بودن اثرات انفرادی مقاطع است. در مقابل فرضیه آلترناتیو این آزمون ثابت بودن اثرات انفرادی مقاطع است.

نکته شایان توجه آن است که، در برخی از مطالعات با توجه به ساختار پنل مورد مطالعه نوع رویکرد ( ثابت یا تصادفی بودن) انتخاب می گردد. به عنوان مثال مطالعه اقتصادهای نفتی اوپک عموما با رویکرد اثرات ثابت برآورد می گردد. مطالعه اقتصادهایی به صورت تصادفی و با ساختارهای متفاوت انتخاب شده اند،  عموما با رویکرد اثرات تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد.

http://appliedeconometrics.blogfa.com/

اجرای پروژه های داده های تابلویی با نرم افزار ایویوس و آر

در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه

توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*