آخرین خبرها
خانه / اقتصاد سنجی و تخمین مدل

اقتصاد سنجی و تخمین مدل

فایل آمار مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸

فایل آمار مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران : در راستای دسترسی هرچه آسان تر پژوهشگران محترم به آمارهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فایلی حاوی آمار مالی بیش از ۳۰۰ شرکت بورس در قالب یک فایل اکسل در وب بارگذاری شده است. در این فایل آمار ... ادامه مطلب »

آموزش روش تخمین پانل دیتا و انجام آزمون های مربوطه به صورت کامل

آموزش روش تخمین پانل دیتا : در فایل آموزش روش تخمین پانل دیتا ،  نحوه وارد کردن داده های پانل، تخمین، آزمون های مربوط به انتخاب بین pool و panle و سایر آزمون ها مربوطه از جمله ناهمسانی واریانس، خودهمبستگی و همچنین روش رفع آنها آموزش داده شده است. این فایل ... ادامه مطلب »

آموزش مدل سیستم معادلات همزمان و روش های تخمین آن در ایویوز

در دستگاه معادلات همزمان تقسیم بندی متغیرها به صورت وابسته و توضیحی نداریم و تقسیم بندی به صورت درون زا و از قبل تعیین شده است که از قبل تعین شده به دو دسته برون زا و درون زای تاخیری می باشد. مساله تشخیص: با توجه به تعداد معادلها و ... ادامه مطلب »

تخمین داده های پانل به روش ARDL در ایویوز (پانل همگن)

در سه فایل زیر برنامه تخمین داده های pool , panel به روش خود توضیحی با وقفه های توضیحی برنامه نویسی شده است که برنامه تخمین Time series آن توسط مدیر وب مورد ویرایش قرار گرفته تا برای داده های پانل مناسب شود و بتوان ARDL را برای داده های ... ادامه مطلب »

پویایی ریسک سیستماتیک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شاخص ریسک سیستماتیک را به عنوان معیاری برای سنجش میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام دارایی های مالی از نوسانات کل بازار معرفی می کند. مدل پایه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای فرض می کند، بتا به عنوان شاخصی که ریسک سیستماتیک را اندازه ... ادامه مطلب »

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی – DSGE

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE یک روش شناسی مدرن از تحلیل اقتصاد کلان می باشد. این مدل ها با ویژگی پویایی قابلیت تحلیل تعادلی متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می سازند. این مدل ها در تلاش برای تبیین پدیده های اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی، چرخه های تجاری، اثرات سیاست ... ادامه مطلب »

آنالیز تصادفی و کاربردهای اقتصادسنجی آن

فرآیندهای تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی و ریاضیات مالی جایگاه مهمی در تبیین رفتار سری های زمانی قیمت سهام دارند. اولین بار سه اقتصاددان برجسته یعنی بلک، شولز و مرتن در سال ۱۹۷۳ با ارائه تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بر پایه معادله دیفرانسل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری انقلابی در این زمینه ... ادامه مطلب »

اقتصادسنجی دانان نوبلیست

۱- رابرت انگل : دارنده لیسانس آمار و کسی که در مقاله مشهورش در سال ۱۹۸۲ آزمون تشخیص ناهمسان واریانس و روش مدل سازی واریانس سری های زمانی که ناهمسان واریانس دارند، تحت عنوان مدل ARCH ارائه داد. بر اساس مدل ARCH  واریانس یک سری زمانی بر حسب وقفه های ... ادامه مطلب »

اقتصاد سنجی مالی – محاسبه نسبت پوشش ریسک در قراردادهای آتی -کاربرد مدل چندمتغیره ناهمسان واریانس

hedging ratio: مهمترین کارکرد ابزارهای مشتقه تامین مالی  پوشش ریسک است. زمانیکه یک قرارداده آتی بسته می شود و یا فردی یک اختیار معامله میخرد و یا بالعکس میفروشد با هدف پوشش ریسک زیان ناشی از نوسانات قیمت به این ابزارها متوسل می گردد. یکی از مهمترین فاکتورها در قراردادهای ... ادامه مطلب »