آخرین خبرها
خانه / اقتصاد سنجی و تخمین مدل / آنالیز تصادفی و کاربردهای اقتصادسنجی آن

آنالیز تصادفی و کاربردهای اقتصادسنجی آن

فرآیندهای تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی و ریاضیات مالی جایگاه مهمی در تبیین رفتار سری های زمانی قیمت سهام دارند. اولین بار سه اقتصاددان برجسته یعنی بلک، شولز و مرتن در سال ۱۹۷۳ با ارائه تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بر پایه معادله دیفرانسل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری انقلابی در این زمینه بوجود آوردند.بر اساس این مدل قیمت سهام در یک بازار سهام کارا دارای توزیع احتمال لگاریتم نرمال بوده و  در یک معادله دیفرانسیل تصادفی خاصی  با نام حرکت برآونی ژئومتری  صدق می کند. مدل بلک – شولز پرش های قیمتی سهام را نمی توانست پوشش دهد ، مرتن (۱۹۷۶) با ارائه مدل انتشار پرش مدل کامل تری را نسبت به معادله GBM معرفی کرد که مدل JD نامیده می شد.

این مدل ها می توانند رفتار بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تبیین کنند به طوریکه به عنوان یک مدل تولید کننده فرآیند خلق داده (DATA GENERATING PROCESS) و پیش بینی کننده رفتار آتی متغیرها در تحقیقات تجربی و اقتصادسنجی مورد استفاده قرار گیزند.

 مطالعه کاربردهای معادلات دیفرانسیل تصادفی در داخل کشور محدود بوده و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد جای کار زیادی را دارد.

http://appliedeconometrics.blogfa.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*