آخرین خبرها
خانه / اقتصاد سنجی و تخمین مدل / اقتصادسنجی دانان نوبلیست

اقتصادسنجی دانان نوبلیست

۱- رابرت انگل : دارنده لیسانس آمار و کسی که در مقاله مشهورش در سال ۱۹۸۲ آزمون تشخیص ناهمسان واریانس و روش مدل سازی واریانس سری های زمانی که ناهمسان واریانس دارند، تحت عنوان مدل ARCH ارائه داد. بر اساس مدل ARCH  واریانس یک سری زمانی بر حسب وقفه های مختلف توان دوم پسماندها قابل برازش و مدل سازی است. کار انگل راهی را برای اندازه گیری پویای واریانس متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم ، رشد اقتصادی  و متغیرهای مالی مانند بازدهی سهام فراهم نمود. اندازه گیری واریانس تورم، آزمون تئوری های اقتصادی مشهور در زمینه نااطمینانی تورم را عملی کرد. اندازه گیری واریانس بازدهی سهام زمینه تحلیل عددی و تجربی تئوری های اقتصاد مالی را فراهم نمود. انگل در سال ۲۰۰۳ به دلیل این سهم ارزشمندش در توسعه ابزارهای سنجی نااطمینانی متغیرهای مالی و اقتصادی جایزه نوبل اقتصاد را به همراه گرنجر  به خود اختصاص داد.

۲- گرنجر : به دلیل توسعه تعریف همجمعی و ارائه آزمون همجمعی جهت بررسی وجود رابطه بلند مدت هم انباشتگی بین متغیرها و سری های زمانی اقتصادی سهمی از جایزه نوبل اقتصا د را در سال ۲۰۰۳ به خود اختصاص داد.

۳- کریستوفر سیمز : اقتصاد کلان سنجی دان مشهور که در سال ۲۰۱۱ به همراه توماس سارجنت جایزه نویل اقتصاد را به دلیل توسعه ابزارهای اقتصادسنجی مدلهای کلان اقتصادی دریافت کرد. کار سیمز با ارائه مدل خودرگرسیونی برداری VAR در پاسخ به نواقص مدل سیستم معادلات همزمان شروع شد و با توسعه مدل های VAR به مدل های ساختاری و خودرگرسیونی برداری بیزی کامل گردید.

appliedeconometrics.blogfa.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*