آخرین خبرها
خانه / احتمال و متغییر تصادفی / مدل های تغییر رژیم مارکف و کاربردهای آنها

مدل های تغییر رژیم مارکف و کاربردهای آنها

این مدل ها دسته ای خاص از رده مدل های رگرسیونی آستانه ای هستند که با تکیه بر ویژگی مارکفی فرآیندهای تصادفی، احتمال ایستایی و یا تغییر وضعیت اقتصادی را از یک رژیم به رژیم دیگر سنجش می نمایند. ماتریس احتمال بدست آمده ماتریس احتمال انتقال مدل تغییر رژیم مارکف نامیده می شود. این ماتریس این قابلیت و توانایی را به پژوهشگر می دهد که در مورد  میزان ثبات و عدم ثبات پدیده های اقتصادی در رژیم های اقتصادی مختلف را تحلیل نماید. یکی از مهمترین کاربردهای این مدل ها تحلیل چرخه های تجاری مختلف  اقتصادی است که یکی از موضوعات زیبایی است که می تواند نظر محققان علاقه مند را در این حوزه به خود جلب کند.

از دیگر کاربردهای این رده از مدل ها سنجش ریسک بازارهای مالی از طریق مدل های ناهمسان واریانس تعمیم یافته خودرگرسیونی است. این مدل ها به مدل های MS-GARCH مشهورند. از طریق این مدل ها می توان میزان پایداری متغیرهای مالی و احتمالات تغییرات رژیم متغیرهای مالی را بررسی کرد که در حوزه مطالعات مدیریت ریسک و مهندسی مالی می تواند بسیار جالب و مفید باشد.

http://appliedeconometrics.blogfa.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*