آخرین خبرها
خانه / سری های زمانی / مدل خودرگرسیون برداری تابلویی- PVAR

مدل خودرگرسیون برداری تابلویی- PVAR

بسیاری از موضوعات و مسائل اقتصادسنجی کلان مانند بررسی تاثیر شوک متغیرهای اقتصاد کلان،  متغیرهای مالی، متغیرهای اقتصاد انرژی و … به شکلی مطرح می گردد که نمی توان داده های مورد نیاز در یک دوره زمانی بلند مدت جهت تحلیل آن شوک ها در قالب مدلهای سری زمانی  یافت. از سویی دیگر در برخی از مسائل بحث روی اثرات سرایتی متغیرهای اقتصادی ( خصوصا متغیرهای مالی و شوک های بازارهای سرمایه ) در سطح بین کشوری است. ( مثلا اثر سرایتی شوک های مالی از امریکا به کشورهای اروپایی). تحلیل این مسائل در قالب مدل های خودرگرسیون برداری تابلویی ( خصوصا با رویکرد اقتصادسنجی بیزی ) امکان پذیر است.

http://appliedeconometrics.blogfa.com/

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*